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選擇權時間價值 取最接近價平之兩檔履約價之 Call 與 Put 時間價值平均 觀察每週三開倉至次週三結算的時間價值消長情況 時間價值終究會消逝，但並不見得是每日遞減，若有巨大波動(通常是崩跌段) 則會讓波動率飆高，時間價值也是會增長 *每週剛開倉，視當下波動，時間價值也不同。 *中間平坦區為假日未開盤
成交明細之秒數統計 台指期 - 筆數分佈 2021上半年小台指期 - 筆數分佈 2021上半年大小台之間數據差不多， 日盤高峰為00秒佔約 4.6%，01秒居第二位佔4.5％相當接近。夜盤較特別，最高峰出現在 01秒 而非 00秒，可能是程式交易集體觸發而引發的連鎖效應。 台指期 - 口數分佈 2021上半年小台指期 - 口數分佈 2021上半年若是用口數來做觀察，可以發現 00秒的成交佔比又更高，來到 5
台指期&選擇權 - 成交口數分佈圖 資料統計時間 2021-01 ~ 2021-06 縱軸為分佈機率(%) 橫軸為每筆成交口數 台指期(近月) 日盤台指期(近月) 夜盤第一組台指期的圖來看，絕大多數(95%左右)的成交量都是由 5口以下所貢獻，其中1口的單子比重更高達 65~67%。夜盤散單比重較日盤略高。 小台指期(近月) 日盤小台指期(近月) 夜盤第二組小台指期的圖來看，單量為一口之佔比高達 75%，比台指期65%高出不少。 選擇權(不分週月)
如何誠實面對交易 若你詢問周遭親友會發現，多數人喜歡交易，且大多數都滿意自己的交易狀況，發表各式意見時口若懸河，但問起績效時，變得唯唯諾諾，常常只覺得自己是運氣不好，或是只差臨門一腳，之所以還沒發大財，是因為還需一點運氣與時間幫助；只要再努力一點點，他們相信自己一定能進入贏家行列。但若老老實實的翻閱他們這段時間的交易紀錄，打開累積的交易績效，我們會發現，結果通常慘不忍睹。旁觀者多半無法理解這巨大的差異，並疑惑這過度膨脹的自信是從何而來；也因此多數交易人被冠上賭徒等等的負面稱呼。所以今天的文章，我想與大家談談記憶扭曲與後視偏差效應。 回想一下平常與朋友的聊天內容，是不是常常充斥著，「我早就知道貿易戰的消息是假的，也真的如我預期大跌了。」、「這次非農就業早就已經先反映了，指標過度鈍化本來就會拉回。」諸如此類後見之明的用語與內容呢？許多人認為，事後諸葛只是為了逃避責任，
義大利麵醬與程式交易 多數人聽到程式交易，腦內跳出的可能是MultiCharts、API、自動下單或是AI演算法等等單詞。接著可能會想到一些關於量化、質化、回測、樣本內外空間等等的詞彙。但我可以肯定的告訴你，那些都不是程式交易的重點。如同所有科技產品的製造到完成的過程，發想與其中蘊含的意義才是最重要且值得探討的。 所以在理解程式交易之前，我想先跟大家分享關於麥爾坎葛拉威爾的演講，他是位知名作家，著作包括《引爆趨勢》、《決斷２秒間》等書，著名的「一萬個小時」也是出自於他手。他曾在TED Talk的演講中分享了一個關於義大利麵醬的研究，這個研究幫助一家食品公司發現，並沒有任何一種義大利麵醬可以滿足所有顧客的需求，有部分的美國人喜歡特別爽脆的義大利麵醬，但當時的市場上並沒有人能滿足這群顧客，此公司因而開發了新口味的義大利麵醬，
海期日振幅統計 小道瓊漲1% vs. 輕原油漲1%，哪一個狀況相較於平常來說更為劇烈呢？透過日振幅(高低差)統計，可以知道該商品的波動特性，像是小道瓊有一半的日子裡，波動都在 0.92%以內，所以漲1%算是比平常稍大一些，但也還在正常範圍內。而輕原油平常刷洗則是輕易高達2~3%，所以漲1%其實算稀鬆平常。 綜觀各國指數，也可以發現台指期其實是最為平靜的，一半的時間高低點差不超過0.92%，而中國A50則是亞洲最為波動的股指商品。美國三大指數，則是那斯達克波動度較高，顯露著科技股較為活潑的特性。 由此表也可以知道，大部分原物料商品波動比股票指數更為劇烈，投資人務必得格外謹慎。 50% 80% 95% 點數 百分比(%) 點數 百分比(%) 點數 百分比(%) 小道瓊 168 0.92
價差統計 台指期價差分佈 (扣除除權息與極端事件)平均 = -13.87 標準差 = 19.60 統計範圍 2016/01 ~ 2019/06 排除 6.7.8.9月 2018/10 ~ 2019/062017/10 - 2018/062016/10 - 2017/06
台指期日線振幅與持續時間研究 台指期日K折線圖前言我們可以利用一些簡單的定義，就能畫出市面上常見的折線圖。但將折線圖畫出來了，又該如何實際應用在交易中呢？每波上漲下跌的振幅與持續時間，是不是會有規律的分布呢？因此本文會先利用Multicharts蒐集台指期的日線相關資料，再利用Python進行分析。 資料整理找出所有的轉折點(高點大於左右x日高點，低點低於左右x日低點)，定義上漲為1，下跌為-1，盤整為0，並輸出轉折點日期、振幅、時間。將x帶入3、5、10日，即可得到三個周期的資料。 將5日轉折點畫在K棒上input: len(5); variable: count(0); condition1 = True; for count = 0 to len*2-1 begin if low[len] > low[count] then begin
台指週選擇權結算價漲跌幅 自從台指期週選擇權蓬勃發展以來，每週三結算日就變成另一個有利可圖的兵家戰場。有錢的主力可以透過權值股拉抬或慣殺，來保護自己的選擇權賣方部位，讓散戶賭徒時間價值收乾歸零。本篇實驗簡單觀察2013年以來，每個相鄰的結算日漲跌變化(大約就是每週的漲跌)，可作為選擇權押注放之參考。 從數據中可得知，結算價格最大漲幅為365點，最大跌幅1033點，可見崩盤黑天鵝的威力，遠高於上漲的情況，因此平常 Put 都是比 Call 還貴，這是合情合理的。且價外超過 300點的 Call 基本上也都非常便宜，因為歷史上來看要一週漲超過300點機率微乎其微。反之，若以Put來看，若已經跌到破紀錄的跌幅附近，要再崩的機率可能也不高，此時在投入買價外 Put 很容易買到時間價值過度膨脹、即將被歸零的合約，投資人不可不慎。 統計分佈 12% -175 25% -61 50% 33 75% 97 88%
新手教學 / 商品代碼表 期貨TX-1 台指期 (日夜盤連續) TXAM-1 台指期 (只有日盤)指數TSEA 加權指數股票2330 2317 6505 2412 2882 3008 2327選擇權共10碼1-3: 表示結算週別 TX1, TX2, TXO, TX4, TX5 (其中第三週改為月選擇權 TXO) 4-8: 表示五位數之履約價格 9: 表示某月份Call: A-L 或Put: M-X 10:
新手教學 / 系統開通 1. 登入網站 www.futures-ai.com(可使用電腦版/手機板 Chrome/Firefox/Edge等瀏覽器 但請勿使用 LINE 直接開啟, 以免登入功能受限制)2. 選單上點選 “登入”3. 選擇 Facebook 或是 Google 擇一登入(系統將綁定此帳號, 日後如需更換, 請洽管理員)4. 授權選擇同意5. 回到網頁, 選單點選
