八月二十日當天，臺指出現了少見的六百點跌幅，對現貨交易者而言，無疑是一場噩夢，但對於我們這種由日內波段起手，當過當沖客、搶帽客，喜好波動的程式交易者，無疑是經歷了一場豐盛的饗宴。當日收盤後，接到了許多跑程式權益數創高，分享喜悅的電話；電話的另一頭多數是止不住笑意的，畢竟對於不到一年經驗的程式交易者，創高加上翻倍這兩件事情，是夠炫耀好多天了。
閒話家常了幾句，順便約了慶功吃飯後，我嚴肅的唸了幾句，「一個合格的程式交易者，必須要經過兩次的創高跟兩次的MDD(Max DrawDown，最大交易回落)破底，在這之間你的技術不一定會更加精進，但在心態上會有一個飛躍的成長，你會更加信任你的程式，你也會學習到如何在策略庫與你手上的權益數中取得一個平衡。來得越快的創高，若是你隨意放大或是更改部位，可能造成更大的拉回。所以賺錢雖然開心，但若是你有想要放大部位，或是調整策略比例的問題，你一定要跟我討論並謹慎思考才行。」說完後，幾個大哥都笑了，他們說道，「我們正打算跟你討論如何放大部位，也想知道擴充策略庫後，應該如何調整，但不知從何著手。」
交易其實分為很多塊，分別是策略管理、風險控管，與資金控管。一般剛開始做交易時，多數人是從策略學習開始，學習到夠多大大小小的策略後，進一步的問題自然是策略管理。
多數的交易者有了策略管理的基礎，碰到了幾次大的突發事件造成虧損，進而會開始研究風險控管，風險控管的研究主要是學習如何評估交易者本身能付出的時間與其手上掌握的權益數大小，到底能支撐多少風險，在虧損的狀況下，交易者的心理狀態是否能承受這些策略持續執行等等。
有了策略管理與風險控管的基礎後，投資人會進入穩定獲利的階段，當他決定擴充部位時，就要考慮到資金控管的問題。
用比較具體的舉例，可以將交易者想像成是一個廚師，一開始會學習不同的菜色如何製作(策略)，接著學習每天端出不同的組合菜色(策略管理)，然後依照自己的狀況與技術的純熟度，判斷自己每天能負荷接待的客人數目(風險控管)；最後判斷自己是否擴大經營開新的分點，或是開不同性質的餐廳(資金控管)。
有了以上的概念之後，當你有放大部位的念頭時(開新分點)，你可以用開店的邏輯與想法來評估自己應該怎麼做，評估你能多投入的部分(本月多賺的錢？)是否能支撐起一家新的點，抑或是只能增加菜單上的幾樣菜色，為店裡多提供幾項服務呢？
用此邏輯去思考，就能知道每多上線幾個策略，將需要承擔多少風險，就能避免過度美化自己對賺錢的期待與想法，也能避免真碰到拉回或虧損時，自身無法處理的窘境。
放大部位這件事情，不應當是評估如何放大，而是要先檢視自己是否有對應的足夠資源，在資源充足的前提下，才去考量如何在最小風險與最高期望的前提下，多上線能使用的策略。若沒有足夠的本金做為支持，則擁有再多的好策略，都無法發揮適當的效果；反之，空有本金，但無適當的策略輔助，也只會空消耗自身的時間與金錢罷了。
有些前輩常說，時間與本金是獲利最好的朋友，想想可能就是這個道理吧，需要有耐心，賠錢時不過度緊張，需要沉得住氣，賺錢時不過度得意而輕忽風險，走得慢時不放棄，走得快時，需調整步調不要猛衝反造成傷害，才能穩定的進步前進。
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本文同步發表於理財周刊 1044期│吳偉仁 |2020-08-27