程式策略師的知識邊界

所謂的「知識邊界」,指的是我們根據過去的經驗與理解,對整個世界描繪出的規則與界限,我們與外界所有的互動,其實是由我們內心主觀詮釋後,加以解讀進而應對的反應。故若能有更廣泛的數據與信息處理能力,累積夠多的知識與看法,在遇到問題時自然能做出更妥善並正確的應對與反應。

從不同的視野認知問題

當知識邊界被拓展後,我們能從不同維度,也就是不同視野來認知問題,進而了解事物運作的本質,對各種運作的方式了解越多,各式結果自然會有所差異。

而多數人在現況所受的困境,往往也是過去經驗束縛所造成,現況的痛苦,常常是歷史的反覆示現。若需要有所突破,讓自己對事物開拓發展的可能性增加,由不同視野出發藉以增添更多想像是必要且健康的。

舉例而言,有些交易者容易陷入倖存者偏差的盲點之中,可能交易的經驗只限於多頭年,但當世界經濟政策與狀況改變,原有的策略庫因而失效卻不自知,默默地就被市場所淘汰,有句話是這樣說的,交易圈不缺明星,缺乏的是能年年慶祝的壽星,就是說這個道理。

知識邊界概分四大類

那我們又該如何檢視並判斷自身的知識邊界是否足夠呢?其實知識邊界可以簡單劃分成四大類,分別是:(1)不知道自己不知道,(2)知道自己知道,(3)知道自己不知道,(4)不知道自己知道。百分之九十五不成功的交易者是第一類的,他們靠著賭性與一口氣在市場衝殺,怎麼樣被屠宰離場都不太了解。

第二類人明確理解自己的認知範圍為何,而第三類交易者可以明確判斷那些事物的發生超過自身認知,能到達第三階段,應該還算是個合格的交易者,能在自己理解的盤勢機會獲利,並避開未知風險。

而第四類敘述了某些有天分且賺大錢的手單交易大師,可能有某些知識與經驗存在於其潛意識與反射動作中,進而造成他的成功。

愛因斯坦曾經說過,深刻理解某樣事物的一種方法就是不斷的去做同一件事情,我想用在程式交易上,講的並不是不斷的發明新事物,而是使用不同的方法、手段完成同一個等級的目標(同一週期同一商品的策略組合),藉由通過統計分析與數據總結,不斷完善解決問題的方法和思維模式,正是這種差異性,讓我們在開發策略的同時,也引領我們思考與成長。

通過學習各式技術 理解交易本質

因此在我們研究與思考各式方式的同時,我們能對各種可能性都能理解時,才有辦法粗略地看懂這場負和賽局,也知道怎麼詮釋現況(厚尾的獲利或是過大的MDD),當結果不如預期時,我們也不會驚慌,不會受到情緒牽扯而做出極端與錯誤的反應,也是這樣的視角,能讓我們度過交易偶遇的低潮,再次邁向成功。

用兵法來說也就是,莫過於在意技術,而是要通過學習各式技術進而領悟文道武道,理解事物本質(交易本質),才能妥善利用各式技術,也才能有不同的格局。

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本文同步刊登於〈理財周刊1092期〉

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