不知道大家在開發策略時，會思考些什麼事情呢？很多人習慣先從結果思考起，比如說一開始直接思考如何提升獲利率，我認為這是一個錯誤的思考邏輯。該思考的是，有哪些條件變因會影響獲利率呢？藉由提出問題，建立各種不同的論點，藉以討論並解決此類問題，思考方向才不會脫離正軌。
四個面向思考 掌握問題的本質
假設現在面臨「策略交易次數過多」問題。這時候如果我們開始檢討「如何減少交易次數」等解決對策(答案)，思考方向容易會脫離正軌，可能雖然減少了交易次數，但也錯過了好的進單機會，更差者，可能會將策略邏輯導為一個只有最佳化而無且解釋性的結果。
那什麼是我們應當思考的脈絡呢？我們可以從現行策略狀況、理想交易情境、發生問題原因，跟解決對策四大類別來討論，先掌握問題的本質。
舉例來說，現在的問題是「策略交易次數過多」，我們試著根據上述四個類別來思考看看。
策略狀況：均線策略在洗盤時刻來回翻單次數過多→理想交易情境：希望一天交易次數不要超過三次→發生問題原因：盤整無波動的時刻，由於震盪幅度過低，會來回穿過均線→解決對策：多加一個震盪幅度大於一定點數才入場的濾網，隨時段不同有所微調，並加入每日的交易口數上限。
基本上，解決策略問題就是把不滿的策略狀態改變為理想狀態，所以我們首先要能確實掌握目前策略邏輯跟所造成的原因。思考過程中你一定會發現，必定有一個原因是造成現況的主因，導致你的策略無法達到理想狀態。
以上述的例子來說，如果不考慮用其他濾網來濾掉小週期時的來回擺盪，不論你設定哪條均線來執行翻單策略，它的交易次數本質是不會減少的。想要找出切中要害的解決對策，務必先鎖定原因之後再來思考解決對策。
詳細列表開發變因的優先考慮順序
有了以上概念後，你更可多做一個步驟，可以讓你的策略開發更有效率與創意，即是列表排出各式變因的優先考慮順序，此作法能有效的避免創意發想在思考時被遺忘或是限制，如果開發策略沒有先詳細列表變因而是任憑自己想像，通常策略開發是一定會失敗的。
因為沒有限制的發想容易偏離交易的真實情況，當然，過度限制也會導致策略開發者難以發揮想像力。所以優先決定開發變因的優先順序是很重要的。
思考時可把變因條件區分為「必要條件與非必要條件」等兩大類。如果開發者還是覺得很困難，刪去法也會是可行的方案。開發策略的過程中要記得，做任何事情都會有某些限制的，像是用MC做策略開發時，Data2的問題或是特殊Ｋ棒的問題會對真實交易產生部分限制。
反覆思考原因的本質 找出根本的解決對策
但在有所限制的環境中，如何做出最佳成果才是勝負的關鍵。而想要解決問題，策略開發者必須看清楚引發問題產生的「原因結構」，反覆思考原因的本質才能找出根本的解決對策。
舉例來說，成交值與成交筆的差值大的時候，指數的漲幅通常相對較高，像這樣原因與結果的關係稱為「因果關係」。但哪個是原因哪個是結果呢？
發現問題 解決問題
通常原因一定比結果更早發生，且除去原因就不會產生結果。所以理解它的架構並確認這個因果關係是否真實存在是極重要的一環，也要極力避免倒果為因的狀況才行。
務必記得開發策略時必須具備兩大觀念。那就是「發現問題」與「解決問題」。只要能不斷的靠自己挖掘問題，並參照各式他人做法擬定解決對策，久而久之必能成為一個好的策略開發師，並成功建立自己的交易資料庫。
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同步刊登於〈理財周刊1114期〉