策略管理與發想
最近除了維護策略資料庫之外，在嘗試優化策略啟動與篩選的機制。傳統上我們會先訂立上下架標準，以觀察策略在最近的表現狀況，讓表現較佳的策略擁有較多的交易口數，讓表現較差的策略控制較少口數；而不符合上架資格的策略，列入觀察區，若不能再次創高，就會被放入修正區，決定是否修正，或是宣布失效被捨去。
這三年來使用這樣的方式，我們成功的壓低了策略拉回的最大虧損，讓策略績效能較為平穩的向上移動，也由於單一商品多策略的關係，成功的分散風險，在某些策略失效前，慢慢降低它的比例，讓它對帳戶的權益數不至於造成過大的傷害。
這一直是一個有效率的好方法，但最近在與某些主觀交易者聊天的同時，我發現好像有幾種值得嘗試，可能可以更加提升效率的發想。
在觀察幾位以股票期貨為主的交易員的交易方式，我發現他們其實是有五、六個固定邏輯在反覆執行，但他們並不是只對於單一商品反覆執行，而是有個啟動條件，只有啟動條件出現，他們才會開始一整個交易流程。
簡易流程如下：
在某些商品出現固定的觀察訊號時，交易員才會把注意力放到當檔商品之上，直到此商品出現交易訊號時，他們才會執行此筆交易；接著交易員會等待，等待商品出現止損訊號，或是出單訊號，抑或是轉換策略訊號；這些訊號會決定帳戶部位的去留。
此方式乍看之下跟程式交易有些類似，但是在策略管理上多了一層篩選機制，這套方式不是只有策略內的濾網來決定是否進出，而是多了一層策略外的篩選機制，決定是否提前讓策略上場。舉例來說，比較像是因應天氣預報的不同，提前決定明日可能穿著與攜帶的物品，但若是明日天氣不符合預期，再因應替換。
這樣的方法讓我想起小時候玩《世紀帝國》遊戲時的戰略方式，會先搞清楚對手使用的種族，並猜測他可能會使用的進攻方式，從中選擇最適合應對的遊戲策略，並在遊戲中不斷的觀察對手、不斷的試探，然後一直執行當下最適合的策略，一個懂得隨機應變的玩家，往往也會是稱霸遊戲的勝利者。
想到這，我就想到了愛因斯坦曾說過的一句話：「每個人都是天才，但如果你用爬樹的能力去評斷一條魚的價值，那它將終其一生覺得自己是個笨蛋。」我想對於每支還沒失效的策略，這句話也是一樣通用的，很多策略其實不是不好，在適當的時機它將帶給我們碩大的獲利與支持，但若是我們不能將適合的策略放在適合它們展現的時間，那犯錯的絕不是按照規矩，重複執行指令的策略本身，而是不能給予它們適當發揮空間的我們。
所以在開發新策略的同時，千萬別落入誤區盲區，本來就沒有一種能適用各種盤型的策略。因此不管是用海量策略分散風險，或是開始建立合適的策略管理濾網，都會是一個讓自己程式交易系統進階的好方法，與大家共勉之。
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本文同步發表於理財周刊 1054期│吳偉仁 |2020-11-05